范龙振
【姓名】 范龙振
【职称】 教授;
【研究领域】 金融;投资;证券;
【研究方向】 金融资产定价
【发表文献关键词】 账面市值比,仿射模型,利率期限结构,FamaMacbeth回归,Vasicek模型,利率模型,资产组合,上交所,回报率,三因子,A股,市值,因子模型,中国股票市场,横截,市场效应,卡尔曼滤波,状态变量...
【工作单位】 复旦大学
【曾工作单位】 复旦大学;华中理工大学;
【所在地域】 上海
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中国期刊全文数据库    共找到47篇
[1]蒋非凡;范龙振;.利率走廊制下的短期利率模型[J]复旦学报(自然科学版).2021,(02)
[2]谢玲玲;范龙振;.上市公司信用债违约风险评估[J]管理现代化.2020,(02)
[3]蒋非凡;范龙振;.绿色溢价还是绿色折价?——基于中国绿色债券信用利差的研究[J]管理现代化.2020,(04)
[4]强静;侯鑫;范龙振;.基准利率、预期通胀率和市场利率期限结构的形成机制[J]经济研究.2018,(04)
[5]林祥亮;马成虎;范龙振;.离散累积前景理论下的投资组合选择[J]系统工程学报.2015,(04)
[6]郑佳铭;范龙振;.短期融资券收益率影响因素研究[J]管理学报.2011,(01)
[7]姚慧;范龙振;.石油价格跳跃下期货价格动态模型及实证分析[J]系统工程学报.2011,(02)
[8]范龙振;程南雁;.一类均值为跳跃-均值回复过程的利率模型[J]系统工程学报.2011,(03)
[9]范龙振;张处;.中国债券市场债券风险溢酬的宏观因素影响分析[J]管理科学学报.2009,(06)
[10]范龙振;.一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型[J]系统工程学报.2010,(04)
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中国重要会议全文数据库    共找到3篇
[1]谌述勇;陈荣秋;范龙振;.确定市场响应函数的神经网络方法——兼与经济计量方法的比较[A].管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）.1997-06-01
[2]范龙振;张子刚;黎志成;.BP神经网络的一种稳健改进算法[A].管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）.1997-06-01
[3]黄国轩;范龙振;.财务困境中的企业投资行为分析[A].2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）.2003-06-30
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承担国家科研项目    共找到2个
[1]范龙振;.具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究[A].复旦大学;.项目经费 15万元.2004-03-31.资助文献数 7 篇
[2]范龙振.官方利率影响下的利率期限结构模型和债券定价研究[A].复旦大学.项目经费 26万元.2009-03-20.资助文献数 0 篇
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