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具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究
具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究
【项目名称】 具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究
【项目编号】 70471010
【项目目标】
【项目关键词】 回购利率 风险溢酬 固定收益 上交所 仿射模型 短期利率 银行间市场 定价模型 利率模型 债券市场 上海证券交易所 利率期限结构 期限结构 单因子 预期假设 均值回复 关联性 随机波动率模型 流动性 债券价格 国债回购利率 交易所市场 序列相关性 银行间债券市场 EMM 利率 分?
【项目承办单位】 复旦大学;
【项目负责人】 范龙振;
【项目来源】 国家自然科学基金项目
【涉及学科】 金融;证券
【科研经费】 15万
【所属大项目】
【项目参与研究人员】
    【项目参与研究机构】
    【项目成果摘要】
    【发布单位】 国家自然科学基金委员会
    【发布时间】 2004-01-04
    【申请截止时间】 2004-03-31
    【立项时间】 2005-01
    【完成时间】 2007-12
    【申请条件】
    【联系方式】
    【项目信息来源】 https://isis.nsfc.gov.cn/portal/proj_search.asp
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