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非线性趋势KPSS检验、模型误设与检验流程构建
【机构】 安徽工业大学商学院；
【摘要】 <正>一、引言自Phillips(1986)首次从理论上证明单位根导致伪回归以来,单位根检验日益受到重视。根据假设设定形式分为两类:以存在单位根为原假设(本文称为第一类检验),主要有ADF、PP、DF—GLS、NRS和NP检验;以序列平稳为原假设,其中以Kwaitkowski等(1992)的KPSS检验最为常用,该检验模型如下:
【基金】 国家社会科学基金(13BJY011)
- 【会议录名称】 21世纪数量经济学（第16卷）
- 【会议名称】中国数量经济学会2015年年会
- 【会议时间】2015-11-06
- 【会议地点】中国福建福州
- 【分类号】F224
- 【主办单位】中国数量经济学会、福建师范大学