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有效矩方法中结构突变检验的一个方法
【机构】 江西财经大学信息管理学院； 南开大学国际经济研究所；
【摘要】 <正>一、引言有效矩方法是Gallant和Tauchen(1996),Gallant和Long(1997)两篇文章发展并完善起来的一个新方法,该方法可以用来估计复杂的计量模型,如现代金融理论中衍生产品的标的资产假说,期权的定价核。著名金融计量学家Bollerslev(2001)高度评价了有效矩方法并指出该方法将成为今后金融计量研究的主要方法之一。有效矩方法的主要思想是使用结构模型的模拟数据来进行广义矩估计,在满足一定的条件下,该估计量服从一个卡方分布,关于有效矩方法的理论研究进展及其
- 【会议录名称】 21世纪数量经济学（第9卷）
- 【会议名称】中国数量经济学会2008年年会
- 【会议时间】2008-05-16
- 【会议地点】中国浙江宁波
- 【分类号】F224.0
- 【主办单位】中国数量经济学会