【作者】 高莹； 周鑫； 邹怿；

【Author】 Gao Ying,Zhou Xin,Zou Yi Northeastern University,School of Business Administration,Shenyang 110004,P.R.China

【机构】 东北大学工商管理学院；

【摘要】 本文运用鲁棒保性能控制方法,研究了在有限边界之内,考虑交易成本和性能指标的动态投资组合管理问题。由若干约束条件组成一个不确定离散系统,通过变换使投资组合的经济约束转化为一个控制中的不确定离散系统,使得一个复杂问题大大简化,最后应用鲁棒控制的保性能控制方法,运用Matlab的LMI工具箱求解,给出了所期望的状态反馈控制律的存在条件及解析表达式。更多还原

【Abstract】 This text applys robust guaranteed cost control method to study a dynamic portfolio management problem over a finite horizon with transaction costs and cost index.Some restrictions make up a indeterminacy discrete system.The eco-nomic restrictions in the dynamic portfolio management problem are translated into a indeterminacy discrete system in control,which makes a complicated problem easier.At last we apply robust guaranteed cost control method and make use of LMI toolbox of Matlab to solve this problem,meanwhile we give the existent condition of anticipant state feedback control and analytic expression.更多还原