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复杂摩擦市场中具有锥限制的资产定价的强无套利分析
Strong No-arbitrage Analysis of Asset Pricing with Cone Constraints Based on a Friction Compicates Financial Market
【作者】 谭英双；
【Author】 Tan Yingshuang College of Economics and Business Administration,Chongqing University,Chongqing 400030
【机构】 重庆大学经济与工商管理学院； 重庆师范大学；
【摘要】 我们分析了包括两种不同的固定交易费、不成比例的交易费、和买卖价差及税收等条件下的强无套利的情形,运用优化理论和凸分析方法,得到强无套利的一些重要性质。
【Abstract】 we analyse of asset pricing with cone constraints in markets with transaction costs including bid-ask spreads,a proportional costs,tax.two difference fixed costs,Applying methodologies in convex analysis and optimization theory, several necessary and sufficient condition are derived for asset pricing with cone constraints.
【关键词】 交易费；
强无套利；
优化理论和凸分析方法；
【Key words】 asset pricing with cone constraints； strong no-arbitrage； convex analysis and optimization theory；
【Key words】 asset pricing with cone constraints； strong no-arbitrage； convex analysis and optimization theory；
- 【会议录名称】 第七届中国不确定系统年会论文集
- 【会议名称】第七届中国不确定系统年会
- 【会议时间】2009-08-20
- 【会议地点】中国重庆
- 【分类号】F830.91
- 【主办单位】中国运筹学会不确定系统分会、重庆大学