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基于随机利率建模的一类最优期权定价问题
【作者】 赵霞；
【机构】 山东经济学院 概率统计与保险精算研究所；
【摘要】 本文致力于把随机利率模型引入到与破产理论相关的期权定价模型中,在一定条件下,得到了最优 option-exercise 边界的表达式,并讨论了模型中随机利率因素对最优 option-exercise 边界的影响。
【关键词】 永久期权；
赔付函数；
Poisson 过程；
Wiener 过程；
最优 option-exercise 策略；
- 【会议录名称】 中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集
- 【会议名称】中国现场统计研究会第十三届学术年会
- 【会议时间】2007-08
- 【会议地点】中国广西北海
- 【分类号】F830.9;F224
- 【主办单位】中国现场统计研究会