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过份自信对期权博弈中行动及其价值的影响
【机构】 华中科技大学数学系；
【摘要】 本文应用实物期权分析方法,在Smets投资双头模型框架下,结合期权博弈理论和行为博弈,研究了投资者过分自信的行为对博弈局中人行动和行动价值的影响。分析结果显示:过份自信总是使投资者提前采取投资行动。过份自信的损益结果则与投资均衡行动格局和期权标的随机过程的当前值有关。
- 【会议录名称】 中国运筹学会第八届学术交流会论文集
- 【会议名称】中国运筹学会第八届学术交流会
- 【会议时间】2006-08
- 【会议地点】中国广东深圳
- 【分类号】F830;F224
- 【主办单位】中国运筹学会