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基于熵原理的证券投资基金绩效综合评价研究
A Study of Comprehensive Evaluation for Funds Performance Based on Entropy Principle
【Author】 WANG Li-ke SHU Hua-ying LIU Xiu-xin (Economic Management School,Beijing University of Posts and Telecommunications,Beijing 100876,China)
【机构】 北京邮电大学经济管理学院；
【摘要】 本文通过综合考虑,构建了证券投资基金的绩效评价体系。特别针对指标权重的确定问题,提出了基于广义最大熵原理和优化理论的新赋权方法。并以此对2000年底前成立的29只积极管理的基金进行了排序分析,结果表明了该方法的合理性。
【Abstract】 In this paper,performance evaluation system for security fund performance is constructed through syn-thetical consideration.Especially in order to give index’s weight correctly,a new method is put forward based onthe generalized maximum entropy principle and optimization theory.29 sample funds are ranked by this method andthe result shows the validity of this method.
【关键词】 证券投资基金；
综合评价；
广义最大熵原理；
权重；
排序；
【Key words】 security fund； comprehensive evaluation； generalized maximum entropy principle； weight； ranking；
【Key words】 security fund； comprehensive evaluation； generalized maximum entropy principle； weight； ranking；
- 【会议录名称】 中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集
- 【会议名称】中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会
- 【会议时间】2005-10
- 【会议地点】中国青岛
- 【分类号】F224
- 【主办单位】中国优选法统筹法与经济数学研究会