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连接函数在投资组合风险值计算中的应用

Measuring Portfolio Value-at-Risk by Copula Based Approach

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【作者】 张杰； 杨振海；

【Author】 ZHANG Jie, YANG Zhen-Hai(College of Applied Science, Beijing Polytechnic University, Beijing 100022,China )

【机构】 北京工业大学应用数理学院；

【摘要】 本文给出了应用连接函数计算投资组合风险值的实际例子,模拟结果显示,该方法显著优于基于联合正态分布假设的传统方法。

【Abstract】 Copula based approach is used in measuring the portfolio VaR of China stock market, the efficiency is proved by Monte Carlo simulation.

【关键词】 投资组合； 风险值； 连接函数；
【Key words】 Portfolio； VaR； Copula function.；
【基金】 北京市自然科学基金
  • 【会议录名称】 2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）
  • 【会议名称】2003中国现场统计研究会第十一届学术年会
  • 【会议时间】2003
  • 【分类号】F830.91
  • 【主办单位】中国现场统计研究会
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