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模糊数学在寿险资产份额定价中的应用
【机构】 复旦大学数学系友邦—复旦精算中心； 美国友邦保险公司上海分公司；
【摘要】 针对寿险保单资产份额定价常涉及投资收益率等模糊因素的情况,本文在资产份额定价过程引入模糊数处理方法,由投资收益率模糊数得到纯益率模糊数,较好地反映了保单在假定费率下的最终运营状况;并在定价综合评判中引入模糊集理论,将各类评判准则适当模糊化,以便保险公司最终确定费率。
【基金】 国家自然科学基金(19831020)
- 【会议录名称】 模糊集理论与模糊应用专辑——中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十届年会论文选集
- 【会议名称】中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十届年会
- 【会议时间】2000-10
- 【会议地点】中国南昌
- 【分类号】F224
- 【主办单位】中国系统工程学会