【作者】 王振华；

【导师】 陈增敬；

【作者基本信息】 山东大学 ， 金融数学与金融工程， 2015， 硕士

【摘要】 在此文章中,我们将会给出关于一类有特定形式的倒向随机微分方程(Backward Stochastic Differential Equations)解的一些讨论,其形式此类倒向随机微分方程不满足一般的Lipschitz条件和线性增长条件,其中的生成函数g是关于z二次增长的.本文所用的主要方法是将倒向随机微分方程转化为对应的递归问题(Recursion problem)通过讨论对应的递归问题来解决BSDE的解的问题.我们将会给出终值及参数满足一定限制条件的情况下,两类满足如上形式且函数h(y),g(y)有具体形式的BSDE解的存在唯一性的结论,同时还会给出关于解的一些性质和估计.更多还原

【Abstract】 In this paper, we give the discussion of the existence and uniqueness of Backward Stochastic Differential Equations(BSDEs) with a specific form:yt= This kind of BSDEs don’t fit the usual Lipschitz and growth condition, and indeed, it is a kind of quadratic BSDE. The main method of this paper is to change the problem of solving this kind of BSDEs into the corresponding recursion problems. We show existence and uniqueness of the solution of two kinds of BSDEs which fit the above form with given functions h(y),g(y) (under the conditions that the terminal value and the given parameters are restricted by some certain assumptions), and we also give discussion of some properties of the solution.更多还原