中国宏观金融风险的统计度量与分析

【作者】 赵德志；

【导师】 杨仲山；

【作者基本信息】 东北财经大学 ， 统计学， 2005， 硕士

【摘要】 本文围绕宏观金融风险展开研究，分析宏观金融风险与金融危机的关系，提出统计度量模型，运用统计数据对近年我国宏观金融风险状况进行了度量和分析，对我国宏观金融风险形成原因进行了探讨，为宏观金融风险的战略管理提出政策建议。 文章构建了宏观金融风险理论—金融危机历史考察—宏观金融风险统计度量指标体系—中国宏观金融风险现状度量分析—政策建议的逻辑体系和分析框架，为科学度量宏观金融风险，选择监管方法和手段，提供了理论和实践支持。论文共分五章，主要对以下内容进行分析和研究。 第一章，引言。从选题的背景和意义，文献综述，本文的研究思路三个方面进行了分析。 第二章，从金融风险的基本概念出发，对本文的研究对象宏观金融风险的定义及其基本特征进行了分析。并通过对东南亚经济危机的回顾与分析，从中考察引发金融危机的宏观金融风险的积累与发展变化。 第三章，根据指标体系构建的规范性、宏观性、灵敏性和可操作性等原则，提出了由宏观经济环境风险、银行内部风险、泡沫经济风险、财政与国债风险和外资冲击型风险构成的宏观金融风险统计度量指标体系；然后按照映射法对指标进行标准化处理，采用层次分析法确定各大类因素的权重，并用加权平均法对宏观金融风险进行综合统计度量。 第四章，利用1993年至2003年的相关统计数据，对我国近段时期宏观金融风险进行了统计度量和总体分析，得出了如下结论：总体上，中国宏观金融风险综合指数基本处于“基本安全”状态，2003年宏观金融风险综合指数又有上升趋势，已经接近“风险”区间的下限。分系统来看，近年宏观经济环境在安全区间运行、银行内部风险和财政与国债风险是我国目前主要的金融风险、具有一定程度的泡沫经济风险、外资冲击风险尚不具备制度基础。 第五章，在前述的基础上，探讨了中国宏观金融风险形成原因。并从建立多元化的金融体系、深化国有企业改革、规范资本市场、加大金融监管力度、更多还原

【Abstract】 The article takes finance risk as research object which analyses the relationship of the macroscopic finance risk and finance crisis, puts up statistic measurement models. The author applies lots of data in analyzing and evaluating China macroscopic finance risk from the establishment of market economic system, and tries to explore the discipline and characteristic, then bring forward policy suggestion for the strategic management of national macroscopic finance risk.The article sets up the logical system and analysis frame of macroscopic finance risk theory, finance risk history review, macroscopic finance risk statistics measurement of china, macroscopic finance risk state analysis of china and policies proposals. The article also puts up with the support of theory and practice for the scientific measuring macroscopic finance risk and the selecting supervising methods. The article consists of five chapters and gives the analysis and study of the following content.The first chapter is the introduction. It talks about the background of the article the summarize of the preview study the research method of this article.The second chapter gives a definition and analysis of macroscopic finance risk. Through the review and deep analysis to the Southern Asia risks, we can analysis the risk accumulation which leads to the macroscopic finance risk development and presented.The third chapter builds up indicator system of macroscopic finance risk according to standard, macroscopic, sensitivity and operability, which includes macroscopic finance environment risk, bank default risk, foam economic risk, financial and national debt risk and foreign capital impacting risk. Next ,it standardize indicator by adopting mapping, and applies hierarchy analytical process in determining weight. At last, it draws statistic measurement models by the weighted average method.更多还原