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基于EGARCH模型的我国上证指数波动非对称效应研究——以2015年股灾以来上证指数为例
【摘要】 本文采用EGARCH模型,以2015年6月8日至2017年6月6日上证综指的每日收盘数据为样本,实证检验了该期间我国股票市场波动的非对称效应。研究结果表明,在该段时期内,以上证综指为代表的我国股票市场的波动存在非对称效应,且在大幅股价下跌过程中,正向冲击对股指所产生的波动要大于等量负向冲击所产生的波动。
- 【文献出处】 时代金融 ,Times Finance , 编辑部邮箱 ,2018年23期
- 【分类号】F832.51
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