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二元Marshall-Olkin型指数分布的矩估计及最大似然估计

Moment and Maximum Likelihood Estimators of Parameters of Bivariate Exponential Distribution

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【作者】 李国安； 李建峰； 李穆真；

【Author】 LI Guoan;LI Jianfeng;LI Muzhen;Department of Financial Engineering,Ningbo University;Department of Statistics,University of Missouri-Columbia Columbia;

【机构】 宁波大学金融工程系； 密苏里大学统计系；

【摘要】 本文讨论二元Marshall-Olkin型指数分布的参数估计.首先获得参数的矩估计,然后导出了基于完全样本下的似然函数,从而获得了参数的最大似然估计,并得到了参数的无偏估计.文末给出了参数的最大似然估计的模拟迭代值.

【Abstract】 Parameter estimation of the bivariate exponential distribution of Marshall-Olkin is considered.The moment estimator is obtained,the likelihood function under complete sample is derived,and hence the maximum likelihood estimator is provided.Also,an unbiased estimator of parameters is given,and simulation result is provided to show the convergence of the iterative method.

【关键词】 二元Marshall-Olkin型指数分布； 矩估计； 最大似然估计； 完全样本； 迭代；
【Key words】 bivariate exponential distribution； moment estimator； maximum likelihood estimator； complete sample； iteration；
【基金】 宁波大学学科项目(XKL14D2037);宁波大学教研项目(jyxmxyb1745)
  • 【文献出处】 高等数学研究 ,Studies in College Mathematics , 编辑部邮箱 ,2018年03期
  • 【分类号】O212.1
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