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线性随机延迟微分方程指数Euler方法的收敛性

Convergence of the Exponential Euler Method to Linear Stochastic Delay Differential Equation

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【作者】 张玲； 刘国清；

【Author】 Zhang Ling;Liu Guoqing;Daqing Normal University;

【机构】 大庆师范学院；

【摘要】 把指数Euler方法应用到线性随机延迟微分方程上,通过应用对数范数的定义及随机延迟微分方程延迟项的特点,给出了线性随机延迟微分方程数值解的收敛性,最后给出数值算例验证得到的结论是正确的.

【Abstract】 In this paper,the exponential Euler method is applied to linear stochastic delay differential equation. By using the definition of logarithmic norm and the characteristics of delay to the stochastic delay differential equation,convergence of the numerical solution to linear stochastic delay differential equation is given. Finally,the numerical case is proved to be correct.

【关键词】 指数Euler方法； 收敛性； 稳定性； 随机延迟微分方程；
【Key words】 Exponential Euler Method； Convergence； Exponential Stability； Stochastic Delay Differential Equation；
【基金】 黑龙江省自然科学基金青年项目(QC2016001)
  • 【文献出处】 哈尔滨师范大学自然科学学报 ,Natural Science Journal of Harbin Normal University , 编辑部邮箱 ,2018年02期
  • 【分类号】O241.8
  • 【被引频次】3
  • 【下载频次】60
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