【作者】 严泽浩； 李文； 汪群；
【机构】 南昌大学前湖学院； 南昌大学经济管理学院；
【摘要】 本文以上证综指2005年至2016年月度数据为研究对象,运用游程检验对我国股票市场进行有效性分析,通过曼-惠特尼U检验和K-S检验验证2005年至2010年、2014年至2016年上证综指是否来自同一分布总体。研究表明:我国股票市场为弱势有效市场,两时期股市数据涨跌额、涨跌幅不存在显著性差异,存在"波动相似性"。更多还原
