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P2P贷款违约率模型实证研究——基于人人贷数据
【摘要】 P2P网络借贷的信用风险问题日益突出,违约率是量化信用风险的关键参数,因此有效测算违约率的方法和模型显得尤为重要。以人人贷的交易数据为样本,通过Logistic回归确定影响违约的关键因素并构建贷款违约率模型,运用Cox回归分析借款人何时违约并绘制贷款生存曲线,最后构建投资人关心的预期收益模型。实证结果表明,借款金额、借款利率、还款期限与违约率呈正相关,与贷款生存时间呈负相关。学历、信用评级、信用额度、借款笔数、视频认证、微博认证、学历认证、房产认证、购车证明与违约率呈负相关,与贷款生存时间呈正相关。
【关键词】 二分类Logistic回归；
生存分析；
预期收益；
【基金】 福建省社科项目“P2P网络借贷中投资行为及其影响因素研究”(FJ2016B176)
- 【文献出处】 福州大学学报(哲学社会科学版) ,Journal of Fuzhou University(Philosophy and Social Sciences) , 编辑部邮箱 ,2017年06期
- 【分类号】F724.6;F832.4
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