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基于非线性回归的极值模型参数估计

Estimation of Parameters of Extreme Value Model Based on Nonlinear Regression

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【作者】 李晓康；

【Author】 LI Xiao-kang;

【机构】 陕西理工学院；

【摘要】 根据基金净值样本数据的尾部特点,运用POT方法确定临界值,运用非线性回归方法给出参数的最小二乘估计,建立极大值分布的GPD模型,并对模型进行了检验,最后,运用建立的模型对一些极值点进行预测,结果较为理想。

【Abstract】 According to tail feature of data of fund’s net value sample,determines its critical value using the POT method,gives the least squares estimation(LSE)using nonlinear regression,establishes the maximum GPD model and tests it.Finally,forecast some extreme points using the model.

【关键词】 非线性回归； 最小二乘； 极值分布； 参数； 估计；
【Key words】 nonlinear regression； MLE； extreme value distribution； parameter； estimation；
【基金】 陕西省教育厅科研项目(11JK0498)
  • 【文献出处】 廊坊师范学院学报(自然科学版) ,Journal of Langfang Teachers College(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2014年03期
  • 【分类号】O212.1
  • 【被引频次】4
  • 【下载频次】94
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