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一类双险种风险模型的破产概率

On Ruin Probability of a Double-Type Insurance Risk Model

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【作者】 赵金娥； 王贵红； 龙瑶；

【Author】 ZHAO Jin-e1,WANG Gui-hong2,LONG Yao1 1.College of Mathematics,Honghe University,Mengzi Yunnan 661100,China;2.Department of Computation and Science,Yuxi Agricultural Vocation College,Yuxi Yunnan 653106,China

【机构】 红河学院数学学院； 玉溪农业职业技术学院计科系；

【摘要】 对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了初始资本为0时破产概率的具体表达式,并得到了在初始资本为u时破产概率的近似估计及指数分布下的表达式.

【Abstract】 A double-type insurance risk model has been discussed in this paper that the claim numbers is a compound Poisson-Geometric process.The explicit expression of ruin probability with zero initial reserve has been derived.Meanwhile,the approximate estimate and the expression under exponential distribution of ruin probability with initial reserve u have been obtained.

【关键词】 Poisson-Geometric过程； 风险模型； 破产概率； 指数分布；
【Key words】 Poisson-Geometric process； risk model； ruin probability； exponential distribution；
【基金】 国家自然科学基金项目(11161020);云南省科技厅自然科学研究基金项目(2008CD186);云南省教育厅科研基金项目(2011C121);红河学院博硕科研启动基金项目(XJ1S0923)
  • 【文献出处】 西南师范大学学报(自然科学版) ,Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2013年01期
  • 【分类号】F224;F840
  • 【被引频次】9
  • 【下载频次】104
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