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带漂移布朗运动的经济模型的破产概率与极小值

The Ruin Probability and Minimum Excursion for Brownian Motion with Drift

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【作者】 吕玉华； 徐润；

【Author】 LV Yu-hua;XU Run;Mathematical School of Qufu Normal University;

【机构】 曲阜师范大学数学科学学院；

【摘要】 讨论了带正漂移的布朗运动的极小值问题,求出了带漂移布朗运动的经济模型的破产概率以及极小游程的分布.

【Abstract】 In this paper,the problem of minimum value for Brownian Motion with positive drift is discussed.The ruin probability and the distribution of minimum excursion for Brownian motion with drift are obtained.

【关键词】 带漂移的布朗运动； 破产概率； 首中时； 极小游程；
【Key words】 Brownian motion with drift； ruin probability； the first hitting time； minimum excursion；
【基金】 国家自然科学基金(11171179);山东省成人高教特色课程:概率论与数理统计
  • 【文献出处】 数学的实践与认识 ,Mathematics in Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2013年19期
  • 【分类号】F224.0
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