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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)

The Gerber-Shiu Discounted Penalty Function in the Compound Markov Binomial Model

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【作者】 方世祖； 张春梅； 赵培臣； 孙歆；

【Author】 Fang Shizu~(1,2) ZHANG CHUNMEI~2 ZHAO PEICHEN~3 SUN XIN~2 (1 School of Science,Xi’an Jiaotong University,Xi’an,710049) (2 School of Mathematics and Information Science,Guangxi University,Nanning,530004) (3 Department of Mathematics,Heze University,Heze,274015)

【机构】 西安交通大学理学院； 广西大学数学与信息科学学院； 菏泽学院数学系；

【摘要】 本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.

【Abstract】 In this paper,we consider the compound Markov binomial model proposed by Cossette et al.(2003).The defective renewal equations for the conditional and unconditional Gerber-Shiu discounted penalty function are obtained.The asymptotic expressions for the Gerber-Shiu discounted penalty function are then provided.

【关键词】 复合马尔可夫二项模型； 相关性； Gerber-Shiu折现罚金函数； 渐近表达式； 破产概率；
【Key words】 Compound Markov binomial model； dependence； Gerber-Shiu discounted penalty function； asymptotic expression； ruin probability；
【基金】 supported by SF of Guangxi University(X071085)
  • 【文献出处】 应用概率统计 ,Chinese Journal of Applied Probability and Statistics , 编辑部邮箱 ,2011年05期
  • 【分类号】O211.62
  • 【被引频次】5
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