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获取alpha收益的数量化投资组合策略研究——基于沪深300指数的实证研究

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【作者】 屈云香； 黄启；

【机构】 中国地质大学(北京)人文经管学院；

【摘要】 本文的目的是以沪深300指数及其成份股为研究对象,通过建立有效的量化投资策略来构建投资组合,使得这个组合策略的收益能够稳定战胜沪深300指数收益,从而通过投资该策略取得alpha收益。

【关键词】 沪深300； alpha收益； 量化投资策略；
  • 【文献出处】 现代商业 ,Modern Business , 编辑部邮箱 ,2011年09期
  • 【分类号】F224;F832.51
  • 【被引频次】37
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