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标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价

Pricing of two kinds of exotic options driven by multidimensional fractional Brownian motions and Poisson processes

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【作者】 王剑君；

【Author】 WANG Jian-jun(Dept.of Mathematics and Physics,Hunan Institute of Engineering,Xiangtan 411104,China)

【机构】 湖南工程学院理学院；

【摘要】 文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种奇异期权的定价公式。

【Abstract】 In this paper,a new kind of hybrid model is presented.Under the hypothesis of underlying asset price submitting to multidimensional fractional Brownian motions and Poisson processes,the pricing formulas of two kinds of exotic options are obtained by means of the generalized pricing formula of European contingent claim of the model.

【关键词】 多维分数布朗运动； 泊松过程； 欧式未定权益； 奇异期权；
【Key words】 multidimensional fractional Brownian motion； Poisson process； European contingent claim； exotic option；
【基金】 湖南省教育厅科学研究资助项目(09C257)
  • 【文献出处】 合肥工业大学学报(自然科学版) ,Journal of Hefei University of Technology(Natural Science) , 编辑部邮箱 ,2011年03期
  • 【分类号】F224;F830.91
  • 【被引频次】2
  • 【下载频次】86
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