【作者】 赵勇； 陈永生；
【机构】 成都信息工程学院经济贸易系； 西南财经大学金融学院；
【摘要】 文章以我国的指数基金为研究对象,对其跟踪误差方差展开分解,分析其历史风险水平。然后,运用压力测试的方法,分析并预测样本指数基金未来的风险水平。实证结果表明,从总体上看,样本基金的风险控制得较好,基本满足指数化投资的要求。更多还原
