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基于Copula的资产组合风险价值模拟方法

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【作者】 刘志东； 徐淼；

【机构】 中央财经大学投资系；

【摘要】 文章以VaR或CVaR作为度量风险的指标,建立了一种基于Copula函数的资产组合风险价值模拟方法,并对该方法的参数估计和计算过程进行了详细分析。

【关键词】 资产组合； 风险价值； Copula函数； 厚尾分布； 极值相关； GARCH；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70603034)
  • 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2009年03期
  • 【分类号】F830.9;F224
  • 【被引频次】22
  • 【下载频次】742
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