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一类相依风险模型的破产概率

Ruin probabilities in a class of dependent risk models

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【作者】 杨家兴；

【Author】 YANG Jia-xing(School of Mathematics and Computer Science,Hunan University of Arts and Science,Changde 415000,China)

【机构】 湖南文理学院数学与计算科学学院；

【摘要】 对经典风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保,对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。

【Abstract】 In this paper,the classical risk model is extended to a dependent structure,in which the claim may produce renewable insurance with possibility of probability P at the same time.According to this model,the general expression for ultimate ruin probability is given and an upper bound for the ruin probability is got.

【关键词】 风险模型； 破产概率； 调节系数； 风险相依；
【Key words】 risk model； ruin probability； adjustment coefficient； risk dependence；
【基金】 湖南省自然科学基金资助项目(07JJ6001);湖南文理学院科研基金资助项目(JJYB0707)
  • 【文献出处】 长春大学学报 ,Journal of Changchun University , 编辑部邮箱 ,2009年04期
  • 【分类号】O211.6
  • 【被引频次】2
  • 【下载频次】127
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