【作者】 徐永春； 甘斌；
【机构】 西安交通大学经济与金融学院； 西安交通大学经济与金融学院 西安710061； 西安710061；
【摘要】 风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法,并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适用范围。更多还原
