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协差阵奇异时的最优投资组合

Optimal Mean-Variance Portfolio with Semi-Positive Variance-Covariance Matrix

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【作者】 蒋卉； 刘瑞元；

【Author】 JIANG Hui,LIU Rui-yuan(Department of Mathematics,Qinghai Normal University,Xining 810008,China)

【机构】 青海师范大学数学系；

【摘要】 给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值——方差最优投资组合模型的解及由单纯形表求得n-r个无风险基金权重的最优解.

【Abstract】 It is given that solution of Markowitz′s optimal portfolio model in the case with semi-positive variance-covariance matrix with n-r zero characteristic root and found the solution vk which make total profit S to get maximum by simplicial chart.

【关键词】 Markowitz均值——方差模型； 单纯形表； 最优解；
【Key words】 Markowitz′s model； simplicial chart； optimal solution；
【基金】 国家社会科学基金(06CTJ004)
  • 【文献出处】 数学的实践与认识 ,Mathematics in Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2008年18期
  • 【分类号】F830.59;F224
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