【摘要】 提出了中国股市测定copula相依结构的一般方法,并结合中国股市的实际数据作了分析.在假定边际分布为正态分布时,得到了描述工业指数与商业指数相依结构的较好copula结构为正态copula族.更多还原

【Abstract】 Text gives a general way of determining copula dependence structure,and real data in China stock market is analyzed.Under the supposition of marginal normal distribution.We find the better copula structure of industry and business indices of China stock market is a normal copula.更多还原