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基于FTP的商业银行利率期限结构实证研究

FTP-based interest-rate term structure in commercial banks: An empirical study

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【作者】 宋德舜；

【Author】 Song Deshun, PhD, Guanghua School of Management, Peking University

【机构】 北京大学光华管理学院 博士；

【摘要】 该文基于内部资金转移定价(FTP)体系的建设,对商业银行的债券业务、贷款业务和存款业务分别构建了相应的利率期限结构模型,并进行实证检验,研究结果支持了这些结构模型的有效性。

【Abstract】 Based on the construction of the fund transfer pricing (FTP) system, this paper develops interest-rate term structure models of the bond, loan and deposit businesses of commercial banks, followed by empirical tests, whose results verify the effectiveness of these models.

【关键词】 利率期限结构； 内部资金转移定价(FTP)； 纳什议价模型；
【Key words】 term structure of interest rates； fund transfer pricing (FTP)； Nash Bargaining Model；
  • 【文献出处】 中国货币市场 ,China Money , 编辑部邮箱 ,2007年04期
  • 【分类号】F832.5
  • 【被引频次】15
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