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协差阵奇异时的最优投资组合

Optimal Mean-Variance Portfolio with Semi-Positive Variance-Covariance Matrix

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【作者】 蒋卉； 刘瑞元；

【Author】 JIANG Hui,LIU Rui-yuan (Department of Mathematics,Qinghai Normal University,Xining 81008,China)

【机构】 青海师范大学数学系； 青海师范大学数学系 青海西宁810008； 青海西宁810008；

【摘要】 本文给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值—方差最优投资组合模型的解.

【Abstract】 In this paper it is given that solution of Markowitz’s optimal portfolio model in the case with semi-positive variance-covariance matrix with nr zero characteristic roots.

【关键词】 Markowitz均值—方差模型； 两基金定理； 最优组合；
【Key words】 Markowitz’s model； Tow funds theorem； optimal combination；
  • 【文献出处】 青海师范大学学报(自然科学版) ,Journal of Qinghai Normal University(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2007年01期
  • 【分类号】F830.59;F224
  • 【被引频次】4
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