【作者】 夏苏林； 姚传娟； 李源；
【机构】 淮北煤炭师范学院数学系； 淮北煤炭师范学院数学系；
【摘要】 本文简要介绍了VaR和成分VaR在投资组合风险管理中的应用,使管理者更加清晰的看出投资组合中各个成分的风险结构,并且用成分VaR方法对一组假定的投资组合的风险进行风险的度量与分析,并说明如何根据风险情况对组合成分进行调整以降低风险。更多还原
