【作者】 李莉； 陈莲花； 夏苏林；
【机构】 淮北煤炭师范学院； 淮北煤炭师范学院；
【摘要】 在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险贷款下具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并指出了最优解的位置。更多还原
