【作者】 刘晓； 王翠莲；
【机构】 安徽师范大学数学计算机科学学院； 安徽师范大学数学计算机科学学院 安徽芜湖241000； 安徽芜湖241000；
【摘要】 本文从Sundt和Teugels(1995)研究常利率复合泊松风险模型的一个结果出发,给出当理赔额为指数分布时不破产概率的显式表达式,并证明此表达式在利率趋向于零时与经典风险模型的结果是一致的.更多还原
