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我国开放式基金业绩评价的实证分析

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【作者】 杜金岷； 廖仁英；

【机构】 暨南大学金融系； 暨南大学金融系；

【摘要】 本文在借助国内外相关研究成果的基础上,运用了收益率指标、风险指标、三大单因素整体业绩指数(Jensen指数、Treynor指数、Sharpe指数)以及考察基金择时能力的T-M模型和H-M模型,对我国2002年12月31日之前成立的15只股票型的开放式基金的业绩表现进行全面的实证分析。实证结果表明,总体上我国开放式基金的收益率高于市场基准组合的收益率,经风险调整后,开放式基金的业绩也优于市场基准组合,同时,我国的开放式基金没有表现出显著的选股能力和择时能力。

【关键词】 开放式基金； 业绩评价； 实证分析；
  • 【文献出处】 学术研究 ,Academic Research , 编辑部邮箱 ,2006年06期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】96
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