【作者】 罗薇； 刘建平； 何山；
【机构】 暨南大学经济学院； 武汉理工大学管理学院 广州510632； 广州510632； 武汉430070；
【摘要】 本文介绍了Copula理论和性质以及其在金融风险分析中的一些应用。并实证基于Cop-ula,结合具有不同边际分布模型来计算资产投资组合VaR显著优于基于多元正态分布假设的传统方法。更多还原
