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粮食价格与居民消费价格关系的统计分析——1997.1—2005.4年粮价与物价的实证分析

An Analysis of Grain Price and Consumption Price

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【作者】 吴泰岳； 李慧； 张鹏；

【Author】 WU Tai-yue~1, LI Hui~2, ZHANG Peng~3(1.Research Center for Quantitative Economics of Jilin University,Changchun 130012,China)(2.School of Mathematical Sciences,Beijing Normal University, Beijing 100875,China)(3.National Bureau of Statistics of China,Beijing 100826,China)

【机构】 吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院； 北京师范大学数学科学学院； 国家统计局 吉林长春130012； 北京100875； 北京100826；

【摘要】 通过对粮价与物价的格兰杰检验,给出粮价与物价就统计意义上的因果关系.并考虑到物价和粮价可能存在集群性,对粮价和物价建立误差修正-自回归条件异方差混合模型.

【Abstract】 The Granger causality relationship between grain price and consumption price is given.Because there is volatility clustering in grain price and consumption price,the error-correction-ARCH model is used to analysis their statistical property.

【关键词】 粮价； 物价； 误差修正模型； ARCH模型； 协整； 格兰杰因果检验；
【Key words】 grain price； consumption price； error-correction model； ARCH model； co-integration； Granger causality；
  • 【文献出处】 数学的实践与认识 ,Mathematics in Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2006年05期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】41
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