【作者】 徐滢燕；
【机构】 东华大学管理学院 上海200051；
【摘要】 本文通过样本分析对开放式基金市场风险的VaR(Valueatrisk)进行度量。通过实证,初步论证VaR在现实中的拟合效果,根据计算中发现的问题,提出解决思路,力求为我国开放式基金市场风险管理的发展和提高提供一些有价值的建议和思路。更多还原
