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保费收取为随机过程且带利率的破产模型

Risk Model Whose Premium is a Stochastic Process with Interest Force

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【作者】 何莉娜； 刘再明；

【Author】 HE Li-na,LIU Zai-ming(School of Mathematical Sciences and Computing Technology,Central South University,Changsha 410075,China)

【机构】 中南大学数学科学与计算技术学院； 中南大学数学科学与计算技术学院 湖南长沙410075； 湖南长沙410075；

【摘要】 讨论了保费收取为泊松过程且考虑利率的破产模型,首先用鞅方法讨论破产概率的上界,再证明索赔时刻的盈余过程是一个马氏过程.

【Abstract】 The authors discuss the risk model whose premium is a stochastic process with interest force.Firstly,the author discuss the upper bounds of the ruin probabilities by Martingales method,and then prove that surplus process in claim moment is a Markov chain.

【关键词】 利息力； 泊松过程； 破产概率； 鞅方法；
【Key words】 interest force； Poisson process； ruin probability； Martingales method；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(10371133)
  • 【文献出处】 吉首大学学报(自然科学版) ,Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) , 编辑部邮箱 ,2006年02期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】20
  • 【下载频次】187
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