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一类离散双险种风险模型

A DISCRETE INSURANCE RISK MODEL WITH TWO-TYPE CLAIMS

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【作者】 陈贵磊；

【Author】 Chen Guilei(College of Science,SUST,Qingdao,Shandong,266510,China)

【机构】 山东科技大学泰安校区 山东泰安271019；

【摘要】 本文推广了[1]的离散双险种风险模型,讨论了两类险种的索赔均为负二项随机序列的情形,得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.

【Abstract】 In this paper,we consider a discrete insurance risk model,where the arrivals of claim follow stochastic negative binomial series.The formulas of ultimate ruin probability and Lundberg equality for this model are obtained.

【关键词】 负二项随机序列； 双险种； 破产概率；
【Key words】 Negative binomial stochastic series； two-type insurance； ruin probability；
  • 【文献出处】 经济数学 ,Mathematics in Economics , 编辑部邮箱 ,2006年01期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】11
  • 【下载频次】80
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