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时滞线性系统Kalman滤波

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【作者】 卢晓； 王伟；

【机构】 大连理工大学信息与控制研究中心； 大连理工大学信息与控制研究中心 大连116023 哈尔滨工业大学深圳研究生院； 深圳518055； 大连116023；

【摘要】 研究时滞离散系统的线性最小均方差估计.针对具有即时观测和两个延迟观测的线性系统,通过构造重组新息序列,提出了时滞系统的Kalman滤波的一种新算法.其计算归结为三个与原系统有相同维数的标准Kalman滤波器.该方法具有很大的推广应用价值,可用来解决控制理论中一些疑难问题,如H∞固定时滞平滑估计,预演控制及时滞系统的H∞滤波和控制等.

【关键词】 离散时间系统； 时滞观测； 新息分析； Riccati方程；
【基金】 国家自然基金资助项目(批准号:60574016,60174017)
  • 【文献出处】 中国科学E辑:信息科学 ,Science in China(Series E:Information Sciences) , 编辑部邮箱 ,2006年04期
  • 【分类号】TN713
  • 【被引频次】13
  • 【下载频次】300
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