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中国A股市场收益波动的持续性研究——基于有效矩方法的分析

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【作者】 朱永军； 何晓光；

【机构】 南开大学国际经济研究所； 广东商学院金融系 天津300071； 广东广州510320；

【摘要】 以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本,利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计,以及对沪深股市波动的持续性进行研究后发现:沪深两市A股指数收益的波动持续性并不明显;深市的波动持续性要比沪市高,但沪市的波动平均水平要比深市大。

【关键词】 随机波动； 波动持续性； 有效矩方法；
  • 【文献出处】 当代财经 ,Contemporary Finance & Economics , 编辑部邮箱 ,2006年12期
  • 【分类号】F832.51;F224
  • 【被引频次】5
  • 【下载频次】251
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