节点文献
中国股市收益率与波动性长期记忆效应的检验
【摘要】 本文用基于方差的方法、Ro的修正R/S检验、标准GPH法以及tapered GPH法对沪深股市指数收益率及其波动性进行了长记忆性检验。结果表明沪市收益率序列不存在长记忆性,深市收益率序列存在一定的长记忆性;沪深股市的波动性均表现出显著的长记忆性,并且我国股市不存在趋势或结构突变。
【关键词】 长期记忆；
修正的R/S分析；
tapered对数周期图法；
- 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2005年10期
- 【分类号】F224
- 【被引频次】7
- 【下载频次】290