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一类多险种的风险模型及其破产概率

A Multi-line Risk Model and the Ruin Probability

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【作者】 黄晓钟; 彭勤文;

【Author】 Huang Xiaozhong , Peng Qinwen (Department of Mathematics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240 ,China; School of Science, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018 ,China)

【机构】 上海交通大学数学系; 上海交通大学数学系 上海 200240; 上海 200240 杭州电子科技大学理学院; 浙江 杭州 310018;

【摘要】 从保险公司的经营实际出发,对已有的风险模型进行了推广,提出了一类多时段、多险种、带干扰且有累积投资收益的风险模型,并运用鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型不等式和一般公式.

【Abstract】 Based on the practical operation of insurance company, the authors generalize some risk models in existence and found a multiperiod, multi-insurance risk model with diffusion and cumulate investment income. The Lundberg inequality and formula on the ruin probability are obtained by using the method of martingale.

【关键词】 多险种; 风险模型; 鞅方法; 破产概率;
【Key words】 multi-line; risk model; martingale; ruin probability;
【基金】 国家自然科学基金资助项目(10371074)
  • 【文献出处】 宁夏大学学报(自然科学版) ,Journal of Ningxia University , 编辑部邮箱 ,2005年04期
  • 【分类号】O211.67
  • 【被引频次】5
  • 【下载频次】77
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