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索赔到达间隔为亏时几何分布的风险模型的破产概率的估计与逼近

Bounds and Approximations to Ruin Probability of a Risk Model with Inter-Occurence Times Following the Deficit-Time Geometric Distribution

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【作者】 张蓓； 刘国欣；

【Author】 ZHANG Bei 1,2 ,LIU Guo xin 1 (1.School of Sciences,Hebei University of Technology,Tianjin 300130,China;2.Shijiazhuang Army Academy,Shijiazhuang 050083,China)

【机构】 河北工业大学理学院； 河北工业大学理学院 天津300130石家庄陆军学院； 河北石家庄050083； 天津300130；

【摘要】 本文利用经典风险模型的思想,对索赔到达时间间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型做了进一步的研究,应用关键更新定理(格点分布的情形),得到了破产和Cramér -Lundberg逼近.

【Abstract】 In this paper,we use the idea of the classical risk model and consider a continuous time risk model with inter occurrence times following the deficit time geometric distribution.By an application of the key renewal theorem in the case of the lattice distribution we derive Lundberg bounds and Cramér Lundberg approximations to the ruin probability.

【关键词】 破产概率； Lundberg界； Cramér-Lundberg逼近；
【Key words】 Ruin probability； Lundberg bounds； Cramér-Lundberg approximations；
【基金】 河北省高校重点学科建设项目
  • 【文献出处】 应用数学 ,Mathematica Applicata , 编辑部邮箱 ,2004年S2期
  • 【分类号】O211.6
  • 【被引频次】5
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