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上市公司信用风险计量研究——KMV模型及其应用

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【作者】 易丹辉； 吴建民；

【机构】 中国人民大学统计学院； 中国人民大学统计学院 北京100872； 北京100872；

【摘要】 文章系统地讨论了KMV模型的基本结构及其形式,并对我国上市公司的信用状况给予了实证分析,指出了KMV模型在分析中国上市公司信用风险时所面临的一些问题与不足。

【关键词】 公司资产价值； 违约距离； 看涨期权； 预期违约率；
【基金】 教育部人文社会科学研究"十五"规划项目资助;项目编号:01JB910004。
  • 【文献出处】 统计与信息论坛 ,Statistics & Information Tribune , 编辑部邮箱 ,2004年06期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】238
  • 【下载频次】1975
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