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广义复合二项风险模型下的破产概率

The Ruin Probabilities in the Compund Binomial Risk Model

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【作者】 徐金福； 刘再明；

【Author】 Xu Jinfu Liu Zaiming (School of Mathematical Sciences and Computing Technology,Central South University,Changsha,410075)

【机构】 中南大学数学科学与计算技术学院； 中南大学数学科学与计算技术学院 长沙； 410075； 长沙； 410075；

【摘要】 将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的 poisson分布 ,利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足 L undberg不等式。

【Abstract】 In his paper,We consider a generalized compound biomial risk model,Which the occurrence of the premium is described by a poisson process.Then Lundberg inequality and the ruin probability in this new model through stochastic process and martingale theory are concluded.

【关键词】 广义复合二项风险模型； 鞅； 停时； 破产概率；
【Key words】 Generalized compund bionmial risk model martingale stopping-time Ruin probabilities.；
  • 【文献出处】 数学理论与应用 ,Mathematical Theory and Application , 编辑部邮箱 ,2004年01期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】26
  • 【下载频次】94
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