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一类非Lipschitz条件的Backward SDE适应解的存在唯一性

Adapted Solutions of Backward SDE with Non-Lipschitz Coefficients

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【作者】 王赢； 王向荣；

【Author】 WANG YING WANG XIANGRONG(Information Science and Engineering College, Shandong University of Science and Technology, Taian, 271019)

【机构】 山东科技大学信息科学与工程学院金融工程研究所； 山东科技大学信息科学与工程学院金融工程研究所 泰安； 271019； 泰安； 271019；

【摘要】 本文中,我们在非Lipschitz条件下证明了倒向随机微分方程的局部与整体适应解的存在唯一性,推广了Paxdoux-Peng定理。

【Abstract】 In this paper, we prove the existence and uniqueness of the locally and globally adapted solutions of backward stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients, which generalizes the Pardoux-Peng Theorem.

【关键词】 倒向随机微分方程,； 适应解； 存在唯一性；
【基金】 国家青年数学天元基金(10226011);山东省自然科学基金(Q99A13)
  • 【文献出处】 应用概率统计 ,Chinese Journal of Applied Probability and Statisties , 编辑部邮箱 ,2003年03期
  • 【分类号】O211.63
  • 【被引频次】39
  • 【下载频次】175
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