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中国B股市场指数长程参数的估计及其应用

The Estimation of Long Range Parameters of the Chinese B-Shares Index and its Applications

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【作者】 张曙光； 雷娜； 马珺；

【Author】 ZHANG Shu-guang, LEI Na, MA Jun (Dept.of Stat.and Finance,Univ.of Sci.and Tech.of China,Hefei 230026, China)

【机构】 中国科学技术大学统计金融系； 中国科学技术大学统计金融系 安徽合肥230026； 安徽合肥230026； 安徽合肥230026；

【摘要】 本文通过对中国B股市场指数 2 0 0 1年 2年前后历史数据的处理 ,给出了指数维数的R/S估计。所得结果显示HURST维数是用来反映时常波动的合理的数理指标 ,但通常所用的数学模型不足以研究国内市场指数运行规律。

【Abstract】 This paper gives R/S estimation of the dimension of B share index with some empirical data.The results shows that HURST dimension is a suitable parameter to characterize the Market change and the traditional diffusion models are not good tools to model the Market index.

【关键词】 R/S估计； HURST维数； 扩散过程；
【Key words】 R/S estimation； HURST dimension； diffusion process；
  • 【文献出处】 运筹与管理 ,Operations Research and Management Science , 编辑部邮箱 ,2003年01期
  • 【分类号】F832.5
  • 【被引频次】1
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